简单介绍R时间序列分析的流程
原始时间序列
加载包
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原始时间序列
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平稳性
单位根检验
原假设:非平稳
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差分
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一阶一次差分序列
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12阶差分
差分后效果很好
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相关性
ACF
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PACF
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定阶
auto辅助定阶
auto.arima(log(MXJts))
采用bestAIC来定阶
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结果中的值就是ARIMA(p,d,q,P,D,Q)
残差检验
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预测
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岁寒然后知松柏之后凋也
简单介绍R时间序列分析的流程
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原假设:非平稳
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差分后效果很好
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auto.arima(log(MXJts))
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结果中的值就是ARIMA(p,d,q,P,D,Q)
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